Automatische Berechnung der Sharpe Ratio
Mantis wertet deine erfassten Trades aus und berechnet die Sharpe Ratio automatisch. Du siehst auf einen Blick, wie viel Rendite du pro Risikoeinheit erzielst – ohne Excel-Tabellen oder Formeln.
Die Sharpe Ratio ist eine der wichtigsten Kennzahlen für risikoadjustierte Renditen im Trading. Sie zeigt, ob deine Gewinne das eingegangene Risiko rechtfertigen – eine entscheidende Frage für nachhaltige Performance. Ein Trading-Journal, das deine Sharpe Ratio kontinuierlich erfasst und visualisiert, hilft dir zu erkennen, welche Strategien echte Edge liefern und welche nur durch Glück profitabel erscheinen. Mantis macht es einfach, diese Kennzahl über alle Trades hinweg zu verfolgen, sodass du datenbasierte Entscheidungen triffst statt auf Bauchgefühl zu setzen.
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Warum Trader Mantis nutzen
Vergleich über Zeiträume und Strategien
Filtere deine Trades nach Zeitraum, Asset-Klasse oder Setup-Typ und vergleiche die Sharpe Ratios. So erkennst du, welche Ansätze konstant risikoadjustierte Gewinne liefern und welche nur bei bestimmten Marktphasen funktionieren.
Visualisierung der Risiko-Rendite-Dynamik
Charts und Statistiken zeigen dir die Entwicklung deiner Sharpe Ratio im Zeitverlauf. Du siehst sofort, ob du dein Risikomanagement verbesserst oder ob volatilere Phasen deine Performance belasten.
Datenschutz durch lokale Speicherung
Alle deine Tradingdaten und Kennzahlen bleiben ausschließlich auf deinem Gerät gespeichert. Mantis nutzt keine Cloud-Synchronisation – deine sensiblen Performance-Informationen verlassen niemals dein iPhone.
Häufig gestellte Fragen
Was genau misst die Sharpe Ratio?
Die Sharpe Ratio misst die durchschnittliche Überrendite (über einem risikofreien Zinssatz) im Verhältnis zur Standardabweichung der Renditen. Eine höhere Sharpe Ratio bedeutet, dass du für jede Einheit Risiko mehr Gewinn erzielst – ein Zeichen für effizientes Risikomanagement.
Wie oft sollte ich meine Sharpe Ratio im Journal überprüfen?
Überprüfe die Kennzahl regelmäßig – etwa wöchentlich oder monatlich – um Trends zu erkennen. Kurzfristige Schwankungen sind normal; wichtig ist die Entwicklung über längere Zeiträume. Ein Journal hilft dir, systematisch zu dokumentieren, wann und warum sich die Ratio verändert.
Kann ich die Sharpe Ratio auch für einzelne Setups tracken?
Ja, indem du deine Trades im Journal nach Setup-Typ oder Strategie filterst. So siehst du, welche Ansätze die beste risikoadjustierte Performance liefern und kannst dein Trading gezielt auf die effizientesten Setups fokussieren.
Welche Sharpe Ratio ist 'gut' für ein Trading-Journal?
Das hängt von deinem Trading-Stil und der Asset-Klasse ab. Generell gilt: Werte über 1,0 zeigen ein solides Risiko-Rendite-Verhältnis, über 2,0 ist ausgezeichnet. Wichtiger als absolute Zahlen ist die Konsistenz: Ein Journal hilft dir, deine eigene Benchmark zu setzen und kontinuierlich zu verbessern.
Wie unterscheidet sich die Sharpe Ratio von der Win-Rate?
Die Win-Rate zeigt nur, wie oft du gewinnst – nicht, wie viel Risiko du dabei eingehst. Die Sharpe Ratio berücksichtigt sowohl Rendite als auch Volatilität. Du kannst eine hohe Win-Rate haben, aber eine schlechte Sharpe Ratio, wenn deine Gewinne klein und deine Verluste groß sind. Ein vollständiges Journal erfasst beide Kennzahlen für ein umfassendes Bild.
Important: Mantis is a trading journal and analytics tool. This page is not investment advice, not financial advice, and not a recommendation to buy or sell any security or instrument. Trading involves risk; past performance does not guarantee future results. Consult a qualified professional before making financial decisions.